ГРААЛЬ объемов и торговли от уровня Метод VSA в трейдинге. Leave a comment

Рынки Forex движутся в зависимости от спроса и предложения валют. Если покупок больше, чем продаж, цена валюты увеличивается. Если продаж больше, чем покупок, она амортизируется.

1. Профессионал может сразу понять, что закрытие бара в середине диапазона большого объема означает переход от профессионалов к стаду, причем последнее находится на неправильной стороне рынка.
2. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA.
3. За свою жизнь выдающийся теоретики и практик международного рынка обучил ей огромное количество инвесторов.
4. Есть отличная книга Майкла Льюиса — Flash Boys — где подробно описывается восхождение высокочастотных трейдеров.
5. Так что приведем несколько аргументов, которые опровергают возможность чрезмерных манипуляций именно на валютном рынке.
6. Ап-трасты часто видны после периода продаж,прямо перед движением вниз.

Сигналы BC (Buying Climax) и SC (Selling Climax)

Закрытие выше середины, в идеале, ближе к уровню хай (в случае если он растущий). Объем выше среднестатистического за период дней и, что очень важно, выше, чем в предыдущем баре. Автором VSA – анализа (VOLUME SPREAD ANALYSIS) является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами.

Сигналы SP (Spring) и UT (Up-thrust)

Основное направление торговли складывалось исходя из их положения. Поэтому первостепенное значение имел поиск этих игроков и анализ их работы. Природная наблюдательность и аналитический склад ума совсем скоро позволили ему разобраться, «что такое трейдинг», и сделать значимые открытия.

Психология трейдинга. Парадокс выбора

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Главным отличием является показатель https://forexww.org/ ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком.

Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень. Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не как начать получать доход от акций дивиденды заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме – возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время.

Дальнейшее связано с анализом поведения цены относительно объема, складывающегося вокруг нее. Сигнал является самым опасным движением крупных игроков, поскольку происходит срыв стопов и затягивание мелких участников возле уровня поддержки. Прежде чем приступать к ней, следует глубже вникнуть в общую механику и структуру рынка.

К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам. В итоге, метод VSA предоставляет трейдеру возможность получить преимущество и улучшить свои результаты в трейдинге, анализируя объемы торговли и взаимодействие спроса и предложения на рынке. Метод VSA является полезным инструментом для трейдера, который стремится стать более успешным и опытным на рынке. Метод анализа ценового движения на финансовых рынках, известный как Volume Spread Analysis (VSA), является одним из ключевых инструментов при проведении технического анализа в трейдинге.

Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков.

Они касались ценового движения и его зависимости от крупных объемов, то есть игроков с большим капиталом. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории. Сигналы VSA состоят из спреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме.

Фьючерсы и опционы на кукурузу предоставляют средства для управления этим риском, а также для использования потенциальных возможностей для получения прибыли. Замечу, что эти покупки могут быть вызваны самими маркет-мейкерами, которые слегка подталкивают цену вверх. Таким образом, они дают своего рода приманку. Люди видят, что цена растёт, начинают покупать, и им передаются позиции маркет-мейкеров, которые выходят из рынка и фиксируют свою прибыль. Кульминация покупок и продаж может происходить не только в один этап, когда маркет-мейкер выходит из рынка и у него не остаётся позиций.

При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя. Рассмотрим с точки зрения фона – цена снижалась и объем начал повышаться. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины.

Независимо от уровня подготовки, наши ученики готовы к сложным трейдинговым сценариям и к достижению финансовой независимости на финансовых рынках. Завершая описывать сигналы SP и UT хочу обратить внимание, что новичкам торговать их желательно только после теста, который должен вернуться в зону сигнального бара. Опытные же трейдеры, могут использовать более агрессивные подходы, так как зачастую могут себе это позволить. VSA сигналы SP (Spring) и UT (Up-thrust) – это не что иное, как торговые сигналы манипуляционного характера со стороны крупного участника, попросту ложный пробой. Говоря о ложном пробой, мы понимаем, что всегда обязательное наличие ранее сформированной зоны-уровня, на котором появится этот сигнал. А теперь можно детальнее описать сами сигналы SP и UT.Я должен отметить, что в классической терминологии VSA нет шаблона Spring.

Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер). Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение. У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами. А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Стали бы на рынке появляться скрытые заявки? Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема.

Иногда инерцию, сохранившуюся от прошлых объемов, можно спутать с новым движением. Общие объемы тиков вполне могут оставаться неизменными, иногда даже вырастают. Именно поэтому следует подробно разбирать саму структуру свечи (бара). В данном случае будет происходить демонстрация количества открытых позиций за определенный таймфрейм у брокера, с которым сотрудничает трейдер. Конечно, этот объем будет гораздо ниже общерыночного, однако даже в его рамках метод VSA отлично справляется с поставленной задачей.

Сигнал перенаправляет цену в сторону спредов с наибольшей интенсивностью. При работе от объемов инвестор получает лишь общую картину того, что происходит на рынке. А именно, возможность увидеть вхождение крупного игрока, которое необходимо для того, чтобы не позволить сбиться с курса в случае ложного движения графика цены. Мы помогаем ученикам развивать торговые стратегии, эффективно управлять рисками и понимать психологию трейдинга. – в совокупности с другими признаками силы – сигнал SOS.– в условиях ап-тренда.– в области ранее успешного возобновления покупок (прогресс) от уровня-зоны спроса.

Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону. Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ (точка 1). Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению. Цена прошла уровень 53$ на средневолатильных барах. Точка 2 проявила классический бычий паттерн “вытряхивание” к предыдущему уровню сопротивления (который стал поддержкой), что стало еще одним усилием.

Он должен обновить предшествующий ему максимум. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий. Закрытие должно произойти в нижней его части. Направление и окраска бара не является принципиальным, то есть он может быть как нисходящим, так и восходящим.

В связи с такими факторами актуальность манипуляций снижается к минимуму. С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом. Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа.

Дневной объем торгов таких участников — 94 миллиарда $. Дневной оборот спот-рынка составляет 2,107 трлн. $ (данные от bis.org — все официальные, достоверные и статистические материалы по валютному рынку). Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка.

Если пробой был довольно сильный, значит и возврат должен быть не хуже. Объем на спринге обычно довольно высок (чем выше, тем лучше), а ценовой спред должен быть достаточно широким. Чтобы считаться пружиной, разворот должен произойти быстро.

Последующее снижение цены в виде одно или много барного поглощения в совокупности с увеличением объема в разумных пределах, подтверждает, что участники рынка не видят интереса в росте цен. Это лишь некоторые из ключевых концепций, которые могут быть использованы при анализе объемов и разницы между ценами при помощи VSA. Для более полного понимания и применения этого метода требуется более глубокое изучение и практика. Проявление слабости на рынке может появиться еще до полного его разворота. При зрелом, уже устоявшемся и длительном тренде, в момент когда он становится явным, зачастую крупных игроков там уже нет или они давно фиксируют свои позиции в зашедших в рынок покупателей. Почему участники саморегулируемых бирж по всему миру предпочитают скрывать от вас информацию про реальный объем?

Продавцов практически не осталось, и препятствие для цены исчезло. Эту таблицу можно использовать справочно, чтобы более точно интерпретировать маневры на бычьих и медвежьих рынках. Такое различие необходимо хотя бы для того, чтобы на бычьем рынке искать вытряхивание, а не ап-траст. Многие любят определять имбаланс как 3 волатильные свечи в одном направлении. Мы пойдем немного дальше и не будем привязываться к количеству свечей.

На самом деле, если мы ждем именно пробой, то это не сильно важно. Основным фактором потом для нас будет именно пробой уровня с повышенными объёмами. Но если уровень найден правильно, всплеск по объёмам там все равно будет. На таких зонах и горизонтальные объёмы повышены.

Самые внимательные и талантливые трейдеры 2010-х годов замечали, что с рынками иногда происходит что-то не то. Ему удалось заметить странные закономерности в книге ордеров, которые как раз относились к HFT трейдерам. Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью. И чем ликвидней финансовый актив, тем сложнее двигать его цену. То есть возможность манипуляций становится затратной для крупных участников. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре.

В то же время TradeGuider может графически отображать значительную динамику движения рынка. Если во время покупки активов объемы торгов при нынешнем рынке ниже, чем в предыдущих трендах, то открывать противоположные позиции не стоит, это попросту будет невыгодно. Если же торговые объемы при текущем рынке выше, чем это было при предыдущих трендах, то открытие противоположных позиций может принести дополнительную прибыль. На восходящем тренде крупные трейдеры принимаются активно совершать покупки. После этого им нужно выйти из торговли, чтобы забрать свой доход.

SP логично торговать только на активном восходящем тренде или после выхода из накопления. Крупные игроки часто используют встряску, чтобы вытрясти слабых держателей с перспективного бычьего рынка. Ап-траст характеризуется широким спрэдом вверх в течение дня (или любого таймфрейма), сопровождаемымвысоким объемом, закрывающимся у минимума. Ап-трасты обычно встречаются после подъема рынка, когдаон становится перекупленным при наличии слабости в фоне.

Во всех тонкостях HFT быстро не разобраться. Есть отличная книга Майкла Льюиса — Flash Boys — где подробно описывается восхождение высокочастотных трейдеров. Есть научные данные и исследования, а есть псевдонаучные. Никто не запрещает верить в Тора или Зевса в 21 веке, но мы бы выбрали доверять статистике, большим данным, эмпирическим исследованиям, рациональному мышлению и логике.

Имеет две стороны – спрос и предложение – что значительно упрощает анализ. Отсутствие данных показателей свидетельствует о том, что крупные игроки не пришли на рынок. Прогноз по данному паттерну стоить довольно трудно, поскольку он появляется внезапно и действует на эмоции трейдеров.

Опять имеем уход цены в боковик или внутренний бар. Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем. Объем на нисходящем баре, с большим спредом с хвостиком, может говорить о наличии спроса. Данная модель – сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения. В то время когда основная масса пытается догнать цену и успеть продать, крупные игроки уже могут начинать выкупать инструмент, чтобы набрать позицию по хорошей цене.

Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA. Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно. Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей. HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне. Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордеров), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков.